一、什么是阿爾法模式？

當(dāng)然這個(gè)不是我們要探討的重點(diǎn)，踐行錄想說(shuō)的是阿爾法狗的下棋邏輯。簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)，阿爾法狗提升圍棋能力的方式就是通過(guò)一種 “有監(jiān)督的學(xué)習(xí)” 。因?yàn)樯婕皹O其學(xué)習(xí)領(lǐng)域，踐行錄也不是特別了解，這里不做過(guò)多的闡述。

二、基金中的阿爾法系數(shù)是什么？

其計(jì)5261算方法如下：超額收益是基金的收益減去4102無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資收益（在中國(guó)為一年期銀行定期存1653款收益）。期望收益是β系數(shù)和市場(chǎng)收益的乘積，反映基金由于市專場(chǎng)整體變動(dòng)而獲得的收屬益。超額收益和期望收益的差額即α系數(shù)。阿爾法系數(shù)（α）是基金的2113實(shí)際收益和按照貝塔系數(shù)（β）計(jì)算的期望收益之間的差額。

三、什么是阿爾法套利？

但是為了獲取更高的收益，買股票時(shí)選擇看好的板塊或股票買入，同時(shí)放空股指期貨，這樣在市場(chǎng)波動(dòng)的過(guò)程中，一方面可以獲得基差收斂的收益，同時(shí)還可以獲得買入股票跑贏滬深300指數(shù)的收益，這就是阿爾法套利。對(duì)于股指期貨來(lái)說(shuō)，正常的套利應(yīng)該是買入滬深300成份股，同時(shí)放空股指期貨來(lái)對(duì)沖，實(shí)現(xiàn)一個(gè)基差收斂的套利方式。

四、什么是阿爾發(fā)基金?

對(duì)于投資者而言，如果您對(duì)自己的投資回報(bào)要求比較高，并且有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，那么您可以選擇投資阿爾法股票基金，這等于您已經(jīng)選擇了擇股的投資策略，是比較積極型的投資風(fēng)格。阿爾法基金，屬于股票型基金，它的股票比例是 60% — 95% ，比較重視擇股，屬于采取積極投資策略的基金。

五、什么是股市阿爾法品種，貝塔品種，有什么相關(guān)書(shū)籍，謝謝

書(shū)籍的話，主要是美國(guó)經(jīng)典商學(xué)院的教材，投資組合理論類教材，都會(huì)詳細(xì)介紹。這個(gè)概念是投資組合理論的概念。這些概念的提出，對(duì)于股票資本成本的計(jì)算，和量化投資組合的設(shè)計(jì)很重要，是基礎(chǔ)。傳統(tǒng)的價(jià)值投資和技術(shù)分析的概念體系里不把這個(gè)概念做重點(diǎn)。阿爾法指超額收益貝塔收益是系統(tǒng)性收益。

六、基金中的阿爾法 β是啥意思

期望收益是貝塔系數(shù) β 和市場(chǎng)收益的乘積，反映基金由于市場(chǎng)整體變動(dòng)而獲得的收益。貝塔系數(shù)（ β ）衡量基金收益相對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)收益的總體波動(dòng)性，是一個(gè)相對(duì)指標(biāo)。首先呢，糾正你一個(gè)錯(cuò)誤。如果 β 為 1 ，則市場(chǎng)上漲 10 ％，基金上漲 10 ％。 β 越高，意味著基金相對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)性越大。市場(chǎng)下滑 10 ％，基金相應(yīng)下滑 10 ％。其計(jì)算方法如下：超額收益是基金的收益減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資收益（在中國(guó)為 1 年期銀行定期存款收益 ）。反之亦然。如果 β 為 0.9, 市場(chǎng)上漲 10 ％時(shí)，基金上漲 9% 。市場(chǎng)下滑 10 ％時(shí)，基金下滑 9% 。α才念阿爾法系數(shù)~~而你說(shuō)的β 是貝塔系數(shù)哦~不知道你問(wèn)的到底是哪一個(gè)，那我只好都告訴一下咯阿爾法系數(shù)（ α ）是基金的實(shí)際收益和按照 β 系數(shù)計(jì)算的期望收益之間的差額。市場(chǎng)下滑 10 ％時(shí)，基金下滑 11% 。如果 β 為 1.1, 市場(chǎng)上漲 10 ％時(shí)，基金上漲 11%, 。 β 大于 1 ，則基金的波動(dòng)性大于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)性。超額收益和期望收益的差額即 α 系數(shù)。