一、常見的量化策略都有哪些

經(jīng)典量化策略——雙均線策略(期貨)經(jīng)典量化策略——跨品種套利(期貨)。

二、量化交易主要有哪些經(jīng)典的策略

(1)股票、基本面、新聞消息之間的關(guān)系不停變化記得2009年美股到達(dá)低點(diǎn)的時(shí)候，很多“低質(zhì)”公司的回報(bào)大大高于“優(yōu)質(zhì)”公司的回報(bào)。不過并不是所有人都能意識(shí)到，過去不代表未來。而在另一段時(shí)間跨度或者另一個(gè)市場里，可能又是另一番情景。(2)有些關(guān)鍵信息并不容易量化微博是市場突發(fā)消息和傳聞的最大出處，所有投資者都不會(huì)無視這里傳出的訊息。所以跨市場、長期有效的量化交易系統(tǒng)極少甚至可以說沒有。但是這里的消息格式往往不規(guī)范，語法也千奇百怪，你無法讓計(jì)算機(jī)程序挑選出有效信息并運(yùn)用于自動(dòng)交易中。(3)過去并不代表未來多數(shù)時(shí)候，通過歷史數(shù)據(jù)測試可以證明的你的設(shè)計(jì)交易策略在過去的表現(xiàn)，這是量化交易世界中非常重要的一塊內(nèi)容。很多3塊錢的“垃圾股”可以在很短時(shí)間內(nèi)漲到10塊錢，而高價(jià)的優(yōu)質(zhì)公司的股票想要翻一倍都要花上很久很久。這意味著一些交易策略在過去表現(xiàn)的很好，但是在未來可能會(huì)帶來巨大的虧損。

三、散戶怎么參入到量化投資中？

數(shù)量化投資的組合構(gòu)建注重的是對宏觀數(shù)據(jù)、市場行為、企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、計(jì)算方法等處理數(shù)據(jù)，以得到最優(yōu)的投資組合和投資機(jī)會(huì)。簡單的說，量化投資是利用大量的歷史數(shù)據(jù)幫助投資者作判斷，用電腦幫助人腦處理信息，克服了人的情緒和弱點(diǎn)對投資的影響。散戶一般首先要有自己穩(wěn)定的策略操作模型,可通過期貨公司或證券公司IT接口進(jìn)行試運(yùn)行一段時(shí)間后,就可正式上線交易.一般通過互聯(lián)網(wǎng)接口或?qū)＞€交易,但由于出現(xiàn)光大證券烏龍指事件后,為控制風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在證券公司多用專線接口,尤其是大的證券公司,如中信證券等.當(dāng)然專線相對而言費(fèi)用較高,除設(shè)備初裝費(fèi)還每月收月租費(fèi).設(shè)備費(fèi)要幾萬元,參與交易至少100萬.。目前正式定義是投資者利用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、信息技術(shù)的量化投資方法來管理投資組合。

四、量化交易主要有哪些經(jīng)典的策略

①技術(shù)分析型主要是結(jié)合各種技術(shù)指標(biāo)來對動(dòng)量效應(yīng)或反轉(zhuǎn)效應(yīng)做研判交易。當(dāng)然了，還有一大類是多因子模型，但是多因子從廣義來說其實(shí)概念很廣泛，任何的技術(shù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)因子都可以作為多因子模型的因子。查爾斯·布蘭德斯價(jià)值投資法、邁克爾?普萊斯低估價(jià)值選股策略、阿梅特·歐卡莫斯集中投資法則③機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能可以算作是區(qū)別于前兩類一種新興的方式，主要利用一些統(tǒng)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)算法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)做出預(yù)測而量化?；贙Means的指數(shù)擇時(shí)策略、利用隨機(jī)森林進(jìn)行因子選擇、基于HMM的指數(shù)擇時(shí)策略供參考！。時(shí)變夏普率的擇時(shí)策略、情緒擇時(shí)-GSIS、RSRS指標(biāo)擇時(shí)及大小盤輪動(dòng)②價(jià)值分析則偏重股票標(biāo)的的基本面分析。其實(shí)要說種類其實(shí)很簡單，完全可以按照炒股的類型來對策略模型分類，從這個(gè)角度來說，認(rèn)為可以分成技術(shù)分析型、價(jià)值分析型、機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能。