一、個(gè)股β值在哪查？

以前軟件的F10中有港澳資訊提供的個(gè)股β系數(shù)，現(xiàn)在β系數(shù)基本沒人用了，應(yīng)為實(shí)踐檢驗(yàn)根本沒用，所以很多軟件就不顯示了。市場(chǎng)下滑 10 %時(shí)，股票下滑 9% 。在國(guó)外，β系數(shù)曾經(jīng)名噪一時(shí)，后來從理論證明沒太大用處，也就回歸平淡了。市場(chǎng)下滑 10 %時(shí)，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場(chǎng)上漲 10 %時(shí)，股票上漲 9% 。β系數(shù)指的是個(gè)股相對(duì)于大盤的關(guān)聯(lián)性如果 β 為 1 ，則市場(chǎng)上漲 10 %，股票上漲 10 %。如果 β 為 1.1, 市場(chǎng)上漲 10 %時(shí)，股票上漲 11%, 。因?yàn)橹袊?guó)股市在短時(shí)間內(nèi)齊漲共跌的特性，使該指標(biāo)英雄無用武之地。市場(chǎng)下滑 10 %，股票相應(yīng)下滑 10 %。這方面可以看看《漫步華爾街》，里面說的很清楚。

二、上市公司的股權(quán)成本和貝塔值在哪里可以查到？（免費(fèi)）

股權(quán)成本=市場(chǎng)股利支付比率*（1+盈余增長(zhǎng)率）/市盈率中位數(shù)+盈余增長(zhǎng)率至于貝塔值你看一下股票行情軟件里的F10，不一定有，國(guó)內(nèi)股市還沒有國(guó)外那么健全。。用市盈率也可以，不一定非要用貝塔值。股權(quán)成本是要算的。

三、怎么查詢股票的β系數(shù)?

記住股票的代碼，注冊(cè)國(guó)泰安數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)數(shù)據(jù)中心-公司研究系列-eva專題-beta值參數(shù)表查找，但是無法查找港股的。

四、如何查看單個(gè)股票每年的β系數(shù)，求教詳細(xì)過程，誠(chéng)心感謝了

各個(gè)股票風(fēng)險(xiǎn)不同，比如銀行股風(fēng)險(xiǎn)就比較小，取大盤平均風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為1，那某股票相對(duì)于大盤的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)就是貝塔系數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)比大盤小，系數(shù)就小于1，反之，則大于1。

五、上市公司的股權(quán)成本和貝塔值在哪里可以查到？（免費(fèi)）

β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)（Beta coefficient），是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。

六、β系數(shù)是什么，怎么看

β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)（Beta coefficient），是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。

七、股票中的beta系數(shù)從哪里查到?

β 1, 即證券價(jià)格比總體市場(chǎng)更波動(dòng)。按照CAPM的規(guī)定，Beta系數(shù)是用以度量一項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指針，是用來衡量一種證券或一個(gè)投資組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性（volatility）的一種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具。如果一個(gè)股票的Beta是1.5，就意味著當(dāng)市場(chǎng)上升10%時(shí)，該股票價(jià)格則上升15%。因?yàn)椋?Cov(ra,rm) = ρa(bǔ)mσaσm簡(jiǎn)單理解：β = 1, 即證券的價(jià)格與市場(chǎng)一同變動(dòng)。當(dāng)Beta值處于較高位置時(shí)，投資者便會(huì)因?yàn)楣煞莸娘L(fēng)險(xiǎn)高。用以衡量一種證券或一個(gè)投資組合(asset allocation)相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性的一種證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估工具。Beta系數(shù)定義：Beta系數(shù)是用以度量一項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(systematic risk)的指標(biāo)，是資本資產(chǎn)定價(jià)模型(Capital Asset Pricing Model)的主要參數(shù)。也就是說，如果一個(gè)股票的價(jià)格和市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)性是一致的，那么這個(gè)股票的Beta值就是1。β < 0, 即證券價(jià)格的波動(dòng)與市場(chǎng)為相反, 一般情況下是很少見的。(效市場(chǎng)為低風(fēng)險(xiǎn)公司或投資)β = 0, 即證券價(jià)格的波動(dòng)與市場(chǎng)沒有關(guān)系。計(jì)算公式：(見附圖)其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差。Beta是通過統(tǒng)計(jì)分析同一時(shí)期市場(chǎng)每天的收益情況以及單個(gè)股票每天的價(jià)格收益來計(jì)算出的。(效市場(chǎng)為高風(fēng)險(xiǎn)公司或投資)β < 1, 即證券價(jià)格的波動(dòng)性比市場(chǎng)為低。而市場(chǎng)下降10%時(shí)，股票的價(jià)格亦會(huì)下降15%。是市場(chǎng)收益的方差。1972年，經(jīng)濟(jì)學(xué)家費(fèi)歇爾·布萊克 (Fischer Black)、邁倫·斯科爾斯(Myron Scholes)等在他們發(fā)表的論文《資本資產(chǎn)定價(jià)模型：實(shí)例研究》中，通過研究1931年到1965年紐約證券交易所股票價(jià)格的變動(dòng)，證實(shí)了股票投資組合的收益率和它們的Beta間存在著線形關(guān)系。