一、請問股票中的復(fù)合收益率是如何計(jì)算的？

X-權(quán)證的行權(quán)價(jià)格。如果期權(quán)有效期為183天,則T=183/365=0.501?！　〉诙?期權(quán)有效期T應(yīng)折合成年數(shù)來表示,即期權(quán)有效天數(shù)與一年365天的比值?！　-S公式使用時的注意事項(xiàng)：　　通常，很多專業(yè)性的網(wǎng)站都提供權(quán)證定價(jià)計(jì)算的B-S模型計(jì)算器，投資者需要掌握的是如何正確輸入其中的參數(shù)，做到正確的使用即可。復(fù)合收益率=(期末資金-期初資金)/期初資金，復(fù)合收益率一般是按照一個周期來計(jì)算。通常通過標(biāo)的證券歷史價(jià)格的波動情況進(jìn)行估算?！　∮捎贐-S模型中的X、S都比較容易取得，因此，正確使用B-S公式必須注意其它幾個參數(shù)的選擇:　　第一,該模型中無風(fēng)險(xiǎn)利率必須是連續(xù)復(fù)利形式?！　』镜挠?jì)算公式：　　B-S模型對歐式認(rèn)購權(quán)證價(jià)格的計(jì)算公式為:　　其中:　　C-認(rèn)購權(quán)證初始的價(jià)格。兩者換算關(guān)系為:r=ln(1+r0)或r0=er-1?；居?jì)算方法為:先取該標(biāo)的證券過往按時間順序排好的n+1個歷史價(jià)格(價(jià)格之間的時間間隔應(yīng)保持一致，如一天、一周、一月等)。　　第三，對波動率的計(jì)算。　　T-權(quán)證的有效期?！　(·)-正態(tài)分布變量的累積概率分布函數(shù)。r0必須轉(zhuǎn)化為r方能代入上式計(jì)算?！　ˇ?市場波動率，即年度化的標(biāo)準(zhǔn)差?！　∫粋€簡單的或不連續(xù)的無風(fēng)險(xiǎn)利率(設(shè)為r0)一般是一年復(fù)利一次,而r要求利率連續(xù)復(fù)利?！　-連續(xù)復(fù)利計(jì)算的無風(fēng)險(xiǎn)利率。　　S-標(biāo)的證券的現(xiàn)價(jià)。復(fù)合收益率即復(fù)利計(jì)算的收益率。

二、怎么算出一只股票的年復(fù)合增長率？請有心人幫解答，謝謝?。}目里已附有相關(guān)數(shù)據(jù)，解釋清楚即可）

根據(jù)計(jì)算公式，復(fù)合增長率為期末價(jià)值除以初始價(jià)值（19500/10000=1.95），再開1/3次方（從2005年到2008年共3年），最后減去1就是要求的結(jié)果。舉個例子，你在2005年1月1日最初投資了10,000美金，而到了2006年1月1日你的資產(chǎn)增長到了13,000美金，到了2007年增長到了14,000美金，而到了2008年1月1日變?yōu)?9,500美金。 1.95開1/3次方（可以寫成1.95^0.3333）等于1.2493 1.2493 -1=0.2493 也就是說，復(fù)合增長率為24.93%.。公式為： (現(xiàn)有價(jià)值/基礎(chǔ)價(jià)值)^(1/年數(shù)) - 1舉例應(yīng)用 這個概念并不復(fù)?。

三、股票年收益率怎么樣計(jì)算？

對于100元而言年回報(bào)是5%，但是對于90元而言，那么就是100*5%/90=5.56%年回報(bào)率。但是由于公司的利潤和債券每年固定的利息回報(bào)不同，公司的經(jīng)營業(yè)績或者說利潤是波動的，不是確定的，債券或者說銀行存款基本上是確定的，所以股票的每年的投資回報(bào)往往也不是固定的，還有市場的價(jià)值也會因?yàn)槭袌龅膬r(jià)格變動而變動，市場價(jià)值的變動直接影響到投資的成本，就和債券一樣，100元票面價(jià)值買到的年利率5%的債券，和90元買到的比票面價(jià)值低10元的年利率5%的債券他們的投資回報(bào)是不一樣的，后者顯然回報(bào)更大，因?yàn)橥顿Y的資本少。未來公司凈利潤/市場價(jià)值*100%=年投資回報(bào)率。

四、復(fù)合收益率是如何計(jì)算的？請舉例說明，謝謝！

假如你現(xiàn)在有1W,有一個投資項(xiàng)目,每年可收益15%,而且是復(fù)利計(jì)算 那么你的收益就是1W*(1+15%)^n 相當(dāng)于利滾利。