一、什么是對沖和套利交易?

一個產(chǎn)品做空，一個產(chǎn)品做多，在未來某一時點同時平倉的交易，即為對沖交易。
通常用于期貨保值。
如果你的對沖交易在平倉的時候可以獲得差價，該部分利潤就是套利。
比如說做多一支以滬深300指數(shù)為標(biāo)的的基金，同時做空股指期貨，這就是對沖，如果你買入該基金的時候，該基金為折價，那么在消除折價的時候平倉，折價部分就是你套利獲得的收益。
當(dāng)然相關(guān)交易都需要較大的資金量。

二、期貨對沖套利具體是怎么操作的

跨市套利跨市套利指投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。
具體操作方法是，在某一期貨交易所買進某交割月份的某種期貨合約的同時，在另一交易所賣出同一交割月份該種期貨合約，當(dāng)同一商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時，可以預(yù)計，它們的價格將會縮小并在未來某一時期體現(xiàn)真正的跨市場交割成本。
比如說小麥的銷售價格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運輸費用和交割成本，那么就會有現(xiàn)貨商買入堪薩斯城交易所的小麥并用船運送到芝加哥交易所去交割。
在國內(nèi)，三家交易所之間的上市品種都不相同，并且與國外交易所之間也無法連通，因此，跨市場套利還不能實現(xiàn)。

三、對沖 和 套利的區(qū)別

對沖不一定套利，套利不一定對沖對沖有可能是為了套保而固定一個操作空間，這空間有可能為減輕損失是0或者負的套利有可能是跨市場的，而且還可能是連環(huán)步驟，不是同市場的對沖。

四、如何對沖套利

去百度文庫，查看完整內(nèi)容>內(nèi)容來自用戶:智拓法律常用的對沖套利策略總體而言，對沖基金投資策略的思想分為以下幾大類：多/空策略、套利策略、事件驅(qū)動策略以及走勢策略。
分別介紹如下：?（一）多/空策略?多/空策略來源于對沖基金創(chuàng)始人AlfredWinslowJones。
盡管它年代久遠，卻還是今天應(yīng)用最廣泛的對沖基金投資策略之一。
而且，它還可衍生出更為專業(yè)化的對沖基金投資策略，例如它是套利策略的基礎(chǔ)。
?多/空策略的基本思想是將基金部分資產(chǎn)買入股票，部分資產(chǎn)賣空股票。
買入股票的多頭資產(chǎn)金額經(jīng)其b系數(shù)（衡量股票與市場相關(guān)度的系數(shù)）調(diào)整后形成多頭頭寸，賣空股票的空頭資產(chǎn)金額經(jīng)其b系數(shù)調(diào)整后形成空頭頭寸，多頭頭寸與空頭頭寸的差形成全體基金資產(chǎn)的市場頭寸。
該市場頭寸可為多頭、空頭或是零，從而調(diào)節(jié)基金面臨的市場風(fēng)險。
當(dāng)市場頭寸為零時，多/空策略成為市場中立策略，此時基金的收益與市場波動完全無關(guān)。
通過調(diào)整市場頭寸，或進一步調(diào)整組合中股票的種類，可以調(diào)節(jié)組合所面臨的風(fēng)險程度以及風(fēng)險種類。
?需要注意，簡單的資產(chǎn)對沖并不能消除市場風(fēng)險。
例如，如果我們買多房地產(chǎn)股票并賣空同樣資金的醫(yī)藥股票，該組合的市場頭寸并非為零，其收益率將同時受房地產(chǎn)板塊和醫(yī)藥坂塊的影響，由于這兩個板塊與市場的相關(guān)度不一樣，其對在交易方面，多此外，股價的大幅波動還會為對沖組合帶來額外的收入。
由于債券的凸性，統(tǒng)計套利基金的數(shù)學(xué)模型都會利用歷史數(shù)據(jù)進行檢測并被證明在歷史上是可行并可獲利的，同時，

五、對沖和套利的區(qū)別是是什么

對沖不一定套利，套利不一定對沖對沖有可能是為了套保而固定一個操作空間，這空間有可能為減輕損失是0或者負的套利有可能是跨市場的，而且還可能是連環(huán)步驟，不是同市場的對沖。

六、期貨對沖套利具體是怎么操作的