對(duì)中國(guó)股市進(jìn)行量化擇時(shí)的理論內(nèi)涵那就，時(shí)至2021年07月15日解惑對(duì)中國(guó)股市進(jìn)行量化擇時(shí)的理論內(nèi)涵，讓我們一起來(lái)了解詳情吧。

對(duì)中國(guó)股市進(jìn)行量化擇時(shí)的理論內(nèi)涵 真的嗎：

股市的可預(yù)測(cè)性問(wèn)題與有效市場(chǎng)假說(shuō)密切相關(guān)。如果有效市場(chǎng)理論或有效市場(chǎng)假說(shuō)成立，股票價(jià)格充分反映了所有相關(guān)的信息，價(jià)格變化服從隨機(jī)游走，股票價(jià)格的預(yù)測(cè)則毫無(wú)意義。從中國(guó)股票市場(chǎng)的特征來(lái)看，大多數(shù)研究報(bào)告的結(jié)論支持中國(guó)的股票市場(chǎng)尚未達(dá)到弱有效，也就是說(shuō)，中國(guó)股票市場(chǎng)的股票價(jià)格時(shí)間序列并非序列無(wú)關(guān)，而是序列相關(guān)的，即歷史數(shù)據(jù)對(duì)股票的價(jià)格形成起作用，因此，可以通過(guò)對(duì)歷史信息的分析預(yù)測(cè)價(jià)格。

隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、混沌、分形理論的發(fā)展，人們開始將股票的市場(chǎng)行為納入非線性動(dòng)力學(xué)研究范疇。眾多的研究發(fā)現(xiàn)我國(guó)股市的指數(shù)收益中，存在經(jīng)典線性相關(guān)之外的非線性相關(guān)，從而拒絕了隨機(jī)游走的假設(shè)，指出股價(jià)的波動(dòng)不是完全隨機(jī)的，它貌似隨機(jī)、雜亂，但在其復(fù)雜表面的背后，卻隱藏著確定性的機(jī)制，因此存在可預(yù)測(cè)成分。當(dāng)然，認(rèn)為股價(jià)可預(yù)測(cè)，并不等于可以100%的準(zhǔn)確預(yù)見，而是指可以使用經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的方法，建立起能在一定誤差要求之下的預(yù)測(cè)股價(jià)變動(dòng)的預(yù)測(cè)模型。一批學(xué)者先后證實(shí)了證券市場(chǎng)的確存在著一些可利用的規(guī)律，其成功率之高和穩(wěn)定性之久，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了隨機(jī)行走理論可以解釋的范圍。因此，最近20年，持證券市場(chǎng)缺乏效率觀點(diǎn)的人越來(lái)越多，證券市場(chǎng)預(yù)測(cè)的研究也再次成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)。

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