一、什么是滬深300股指期貨合約

以滬深300指數(shù)作為標的物的金融期貨合約兩個季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日。
最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。
到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。
交易特征主要是T+0,保證金制度，雙向交易和日結算。
T+0比較好理解，就是建倉的單子當天可以平倉。
保證金中金所設置的是每手保證金17%，也就是滬深指數(shù)*300*17%=每手的實際需要的保證金雙向交易指的是可以先買后賣或者先賣后買。
當有持倉的時候，收盤后會根據(jù)結算價計算當日盈虧，從賬戶進行劃轉(zhuǎn)。
舉例說明今天滬深指數(shù)是2000點，買入一手，指數(shù)上升10點，盈利3000元。

二、滬深300股指期貨是什么

滬深300股指期貨是以滬深300股票指數(shù)為買入標的金融期貨產(chǎn)品，可買漲買跌。
每個指數(shù)點300元，最小報價單位為0.2點，1手期指合約的交易金額為指數(shù)點＊300元。
根據(jù)中金所9月2日最新發(fā)布規(guī)定，2015年9月7日起，交易1手保證金為30%。

三、滬深300股指期貨的交易規(guī)則是什么

股指期貨交易規(guī)則是指在股指期貨交易中應當遵循的規(guī)則。
股指期貨（Stock Index Futures）的全稱是股票價格指數(shù)期貨，也可稱為股價指數(shù)期貨、期指，是指以股價指數(shù)為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標的指數(shù)的買賣。
作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。
　　《交易規(guī)則》需注意以下幾點：　　一、交易時間與股市開盤時間同步，投資者可利用期指管理風險。
　　二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
　　三、最低交易保證金的收取標準為12%，假設滬深300指數(shù)為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調(diào)整后則需要69000元，每手降低了13800元。
　　四、交割日定在每月第三個周五，可規(guī)避股市月末波動。
　　五、遇漲跌停板，按“平倉優(yōu)先、時間優(yōu)先”原則進行撮合成交。
　　六、每日交易結束后，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
　　七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，　　八、出現(xiàn)極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
　　九、自然人也可以參與套期保值。
　　十、規(guī)則為期權等其他創(chuàng)新品種預留了空間。

四、什么是滬深300股指期貨？

一、滬深300股指期貨是以滬深300指數(shù)為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標的指數(shù)的買賣。
二、股指期貨交易實行保證金制度。
假定股指期貨合約的保證金為10％，每點價值100元。
若在3000點買入一手股指期貨合約，則合約價值為30萬元。
保證金為30萬元乘以10％，等于30000元，這筆保證金是客戶作為持倉擔保的履約保證金，必須繳存。
若第二天期指升至3060點，則客戶的履約保證金為30600元，同時獲利60點，價值6千元。
盈虧當日結清，這6千元在當日結算后就劃至客戶的資金帳戶中，這就是每日無負債結算制度。
同樣地，如果有虧損，也必須當天結清。

五、什么是滬深300股指期貨合約

滬深300股指期貨由中證指數(shù)有限公司編制與維護，成份股選取A股的300只。
該指數(shù)借鑒了國際市場成熟的編制理念，采用調(diào)整股本加權、分級靠檔、樣本調(diào)整緩沖區(qū)等先進技術編制而成。
中金所首個股指期貨合約以滬深300指數(shù)為標的物。
滬深300股指期貨的交易時間為“上午9：15-11：30，下午13：00-15：15”，最后交易日時間“上午9：15-11：30，下午13：00-15：00”。
每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±10%。
這一漲跌停板幅度與現(xiàn)貨市場保持一致。
最后交易日與交割日為“合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延”。
期貨合約在某一交易日出現(xiàn)單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標準”。
而此前的《風險控制辦法》則規(guī)定：“Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小于16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標準按照12%收取，收取標準已高于12%的按照原標準收取”。
——恒瑞財富網(wǎng)股指期貨分析師整理

六、股指期貨里的滬深300是干什么用的？

滬深300是滬深300股指期貨的標的。
　　標的物是指當事人雙方權利義務指向的對象　　股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數(shù)期貨，也可稱為股價指數(shù)期貨、期指，是指以股價指數(shù)為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標的指數(shù)的買賣，到期后通過現(xiàn)金結算差價來進行交割。
作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。
股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
　　滬深300股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本，其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標準為規(guī)模大，流動性好的股票。
滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。
作為一種商品。

七、滬深300股指期貨有哪些特點？

滬深300股指期貨有哪些特點：（1）股指期貨采用保證金交易制度。
　　保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。
保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發(fā)生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。
　?。?）股指期貨采用當日無負債結算制度。
　　在當日無負債結算制度下，期貨公司在每交易日收市后都要對投資者的交易及持倉情況按當日結算價進行結算，計算盈虧及相關費用，并實際進行劃轉(zhuǎn)。
當日結算后保證金不足的投資者必須及時采取相關措施以達到保證金要求，以避免被強行平倉。
　?。?）股指期貨合約有到期日。
　　每個股指期貨合約都有到期日，不能無限期持有。
投資者要么在合約到期前平倉，要么在合約到期時現(xiàn)金交割。
　　（4）股指期貨的交易對象是標準化的期貨合約。
　　股指期貨交易的對象不是股票價格指數(shù)，而是（以股票價格指數(shù)為基礎資產(chǎn)的）標準化的股指期貨合約。
在標準化的股指期貨合約中，除了合約價格以外，包括 標的資產(chǎn)、合約月份、交易時間等其它要素都是事先由交易所固定好的。
需要提醒的是，合約價格是該合約到期日的遠期價格，而非交易時點的即期價格。

八、滬深300是什么？滬深300期指是什么？IF****（月份期貨合約）又是什么？行情以什么為評價標準？解釋詳細

股指期貨的上市、交易、結算、交割、風險控制、信息發(fā)布等事項均有中國金融期貨交易所負責，中國金融期貨交易所于2006年9月8日在上海成立，中金所第一個上市交易的品種就是即將推出的滬深300股指期貨合約。
滬深300股指期貨合約交易的月份為當月、下月及隨后兩個季月，也就是同時交易的有四個月份的合約。
這里的季月是指3月、6月、9月、12月。
滬深300股指期貨的最小變動價位是0.2點。
合約交易報價指數(shù)點為0.2點的整數(shù)倍。
0.2×300=60元，即合約指數(shù)跳動一下，合約價值變動60元。
合約的最后交易日為到期月的第三個星期五。
最后交易日也是最后結算日，這天收盤后交易所將根據(jù)交割結算價進行現(xiàn)金結算。