期貨合約是以當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。 國際市場上有四種方法來獲取當(dāng)日結(jié)算價，分別是：收盤時段集合競價；收盤前一段時間成交量加權(quán)價；收盤價；收盤時刻最高與最低賣出價的平均價，按最小波動價位取整。于此，時至2020年04月17日簡說股指期貨合約當(dāng)日盈虧如何計算計算公式計算例題，慎重對待準(zhǔn)不容易錯誤。

股指期貨合約當(dāng)日盈虧如何計算計算公式計算例題：

而在《中國金融期貨交易所結(jié)算細則》（征求意見稿）中，當(dāng)日結(jié)算價采用該期貨合約最后一小時按成交量加權(quán)的平均價。原因是為了防止市場可能的操縱行為以及避免日常結(jié)算價與期貨收盤價、現(xiàn)貨次日開盤價的偏差太大。

最后一小時無成交的，取前一小時成交價格按成交量加權(quán)的平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。當(dāng)日交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。

當(dāng)日無成交價格的，合約當(dāng)日結(jié)算價為：

合約結(jié)算價=該合約前一交易日結(jié)算價+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價-基準(zhǔn)合約前一交易日結(jié)算價

其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。

如果該合約為新上市合約且上市首日無成交，則當(dāng)日結(jié)算價計算公式為：

合約結(jié)算價=該合約掛盤基準(zhǔn)價+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價-基準(zhǔn)合約前一交易日結(jié)算價

采用上述方法仍無法確定當(dāng)日結(jié)算價或計算出的結(jié)算價明顯不合理的，中金所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價。

具體計算公式如下：

當(dāng)日盈虧=∑［（賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價）×賣出量］+∑［（當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價）×買入量］+（上一交易日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）

當(dāng)日盈虧在當(dāng)日結(jié)算時進行劃轉(zhuǎn)，盈利劃入結(jié)算準(zhǔn)備金，虧損從結(jié)算準(zhǔn)備金中劃出。

【例12-5】一位投資者在上一交易日持有某股指期貨合約15手多頭持倉，上一交易日的結(jié)算價為1495點。當(dāng)日該投資者以1500點的成交價買入該合約10手多頭持倉，又以1505點的成交價賣出平倉5手，當(dāng)日結(jié)算價為1510點，則當(dāng)日盈虧具體計算如下：

當(dāng)日盈虧=（1505-1510）×5+（1510-1500）×10+（1495-1510）×（0-15）=300（點）

如果該合約的合約乘數(shù)為300元/點，則該投資者的當(dāng)日盈虧為300點×300元/點=90000（元）

看完文章，親們差不多明白股指期貨合約當(dāng)日盈虧如何計算計算公式計算例題了吧，早已在上述文章為大伙兒作出了詳細介紹，堅信諸位在看了以后應(yīng)該可以清晰了解哦。