投資者在進(jìn)行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然后才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說的保證金。此刻，時至2020年04月14日講講股指期貨保證金如何計算計算公式計算例題，希望能對大家有所幫助。

股指期貨保證金如何計算計算公式計算例題：

保證金的計算公式為：

持倉保證金=股指期貨動態(tài)價位×合約乘數(shù)×買賣手?jǐn)?shù)×保證金比例

下面我們詳述一下股指期貨保證金制度計算方法。假如交易所收取的保證金比例是12%，一般情況下，期貨公司要在交易所保證金比例基礎(chǔ)上增加幾個百分點。

【例12-2】假設(shè)IF1005合約的保證金率為12%，合約乘數(shù)為300，那么，按IF1005某日結(jié)算價3264.55點計算，投資者交易該期貨合約，每張需要支付的保證金應(yīng)該是：

3264.55×300×0.12=117523.8（元）

12%的保證金比例使交易風(fēng)險放大數(shù)倍，這也就意味著收益風(fēng)險成倍放大，由此投資者需要加強(qiáng)風(fēng)險控制。交易所和期貨公司有完備的風(fēng)險控制制度，其中最主要的就是強(qiáng)制平倉制度。當(dāng)投資者的總權(quán)益（總資產(chǎn)）僅夠期貨公司要求的保證金水平時，期貨公司會通知投資者及時追加保證金，但如果行情變化極快，導(dǎo)致客戶總資金僅達(dá)到交易所規(guī)定的保證金比例時，期貨公司就要強(qiáng)平一定數(shù)量持倉，使投資者的保證金達(dá)到合理水平。

看了文章內(nèi)容，小伙伴們我覺得早已掌握股指期貨保證金如何計算計算公式計算例題了吧，已經(jīng)在上文為大家做出了講解，相信各位看完之后應(yīng)該能夠?qū)W會哦。